* Gille Stupler (Aix-Marseille & GREQAM) - MAP5-UMR 8145

Gille Stupler (Aix-Marseille & GREQAM)

Versions extr »mes de mesures de risque de Wang et leur estimation

vendredi 13 mars 2015, 9h30 - 10h30

Salle de réunion, espace Turing


Les mesures de Wang constituent une classe flexible d’objets permettant de comprendre la distribution d’une variable aléatoire réelle, notamment conditionnellement à ce qu’elle dépasse un certain niveau. On retrouve entre autres comme cas particulier de ce type de mesures la Value-at-Risk (VaR) ainsi que la Tail-Value-at-Risk (TVaR). On propose ici un moyen simple pour construire des versions extr »mes des mesures de risque de Wang, puis on introduit des estimateurs adaptés à ce cadre dont on étudie le comportement asymptotique. On évalue les performances de nos estimateurs sur simulations et on présente une application à un jeu de données réelles.