* Pierre-Olivier Goffard (Univ. Aix-Marseille) - MAP5-UMR 8145

Pierre-Olivier Goffard (Univ. Aix-Marseille)

Approximation de la probabilité de ruine ultime via un développement polynomial

vendredi 10 avril 2015, 9h30 - 10h30

Salle de réunion, espace Turing


Une méthode numérique d’inversion de la transformée de Laplace est proposée. L’idée est de projeter une densité de probabilité inconnue sur une base de polynômes orthogonaux par rapport à une mesure de probabilité appartenant aux Familles Exponentielles Naturelles Quadratiques. une brève introduction à la théorie de la ruine est donnée avec la définition de la probabilité de ruine ultime. La méthode est détaillée par la suite. La fin de l’exposé est consacrée a l’illustration numérique des performances de la méthode accompagnée d’une étude comparative avec des méthodes concurrentes.