* Anne-Laure Fougères (Université Lyon 1) - MAP5-UMR 8145

Anne-Laure Fougères (Université Lyon 1)

Evénements extr »mes multivariés : modélisation et applications

vendredi 6 avril 2012, 11h00 - 12h00

Salle de réunion, espace Turing


{{Lieu}}

Salle Leduc (rez-de-chaussée)

{{Résumé}}

Comment évaluer la probabilité qu’une compagnie d’assurances, comptant plusieurs branches (généralement dépendantes) de contrats, n’ait à faire face à un sinistre provoquant sa ruine ? Comment estimer la garantie que peut couvrir un constructeur ? La théorie des valeurs extr »mes propose une famille de modèles permettant de répondre à des problèmes de ce type. Nous présenterons les hypothèses sous lesquelles de tels modèles existent, insisterons sur la notion de « variation régulière multivariée », et montrerons comment des approximations peuvent être obtenues via ces modèles.