Lucien Birgé (LPMA université Pierre et Marie Curie Paris 6)

À propos de la distance de Hellinger et des tests de boules en vue de l’estimation (paramétrique ou non).

vendredi 11 janvier 2013, 9h30 - 10h30

Salle de réunion, espace Turing


L’objet de l’exposé est multiple. Il s’agit d’abord d’expliquer pourquoi la distance de Hellinger est une distance de référence pour mesurer la qualité d’un estimateur, contrairement à d’autres distances (comme la distance L2) ou divergences (Kullback).
Ensuite nous verrons comment l’existence de tests robustes (tests de boules) induit celle d’estimateurs fondés sur un modèle (estimation paramétrique robuste par exemple) ou plusieurs (estimation adaptative par sélection de modèle). Enfin l’avantage de ce type d’approche est qu’il peut fonctionner dans des cadres statistiques variés pourvu que l’on soit en mesure de construire des tests ayant les performances requises.