* Joseph Lehec (Ceremade - Université Paris Dauphine) - MAP5-UMR 8145

Joseph Lehec (Ceremade – Université Paris Dauphine)

Échantillonnage de la mesure uniforme sur un convexe par Monte
Carlo projeté.

vendredi 21 octobre 2016, 9h30 - 10h30

Salle de réunion, espace Turing


Étant donné un corps convexe K de grande dimension, on
considère la chaine de Markov dont les transitions consistent à
ajouter une petite Gaussienne et à projeter sur K (si jamais le pas
gaussien nous a fait sortir). On montre que cette chaine approche la
mesure uniforme sur K en un nombre d’étapes polynomial en la
dimension. La méthode s’étend au cas où un potentiel convexe est
ajouté, et permet donc d’échantillonner une mesure log-concave
restreinte à un convexe. L’exposé est basé sur un travail en commun
avec Sébastien Bubeck et Ronen Eldan.