Anne Philippe (Université de Nantes)

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Processus à longue mémoire, agrégation et panel data

vendredi 21 décembre 2018, 11h00 - 12h00

Salle du conseil, espace Turing


Les processus autorégressifs à paramètre aléatoire permettent la construction de processus stationnaires à longue mémoire. Dans cet exposé nous présentons quelques aspects statistiques associés à ces modèles. Nous aborderons la question de l?estimation de la loi du paramètre AR et des tests pour détecter la présence de phénomènes à longue mémoire. Les méthodes d’inférence sont construites à partir du processus agrégé ou à partir de la collection de processus individuels (panel data).