Distribution spectrale limite de grandes matrices de covariance avec entrées dépendantes
vendredi 7 mars 2014, 11h00 - 12h00
Salle de réunion, espace Turing
Dans cet exposé nous présenterons une extension du théorème de Marchenko-Pastur pour des grandes matrices de covariance dont les entrées sont corrélées et sont fonctions de variables aléatoires indépendantes. La preuve est basée sur une technique de blocs associée à la méthode de Lindeberg.
