Sélection d’estimateurs en grande dimension

vendredi 20 juin 2014, 11h00 - 12h00

Salle de réunion, espace Turing

Pour parvenir à réaliser de l’estimation précise en grande dimension, il faut pouvoir s’adapter aux structures « cachées » des données. Nous expliquerons la démarche « classique » pour réaliser cette adaptation soit par sélection d’estimateur, soit par agrégation. Nous verrons ensuite comment d’autres techniques issues de la prévision de suites séquentielles peuvent être utiles pour certains cas où la démarche « classique » est difficilement implémentable. Cet exposé s’adressera en priorité à un public de non-statisticiens.