Benjamin Favetto (MAP5)

Estimation paramétrique pour un processus d’Ornstein-Uhlenbeck partiellement observé et application en cancérologie.

vendredi 20 juin 2008, 9h30 - 10h45

Salle de réunion, espace Turing


{{Résumé.}}

{{{On considère un processus d’Ornstein Uhlenbeck bidimensionnel, dont on
observe à temps discret et de facon bruitée la somme des coordonnées.
Cette modélisation est issue d’un problème de cinétique pharmaceutique en cancérologie. Notre but est d’estimer les parmètres inconnus de ce
processus. On estime les paramètres de deux façons différentes : via
l’algorithme EM, et par une maximisation directe de la logvraisemblance
grâce à un procédé itératif dérivé de l’algorithme de Kalman. On
présentera également quelques résultats de simulation.}}}

Travail en collaboration avec C.A. Cuenod, V. Genon-Catalot, Y. Rozenholc et A. Samson »