Anthony Reveillac (Université Humboldt de Berlin)

Théroèmes de la limite centrale pour les variations quadratiques à poids de certains draps browniens fractionnaires.

vendredi 28 novembre 2008, 14h00 - 15h00

Salle de réunion, espace Turing


Dans cet expose nous presentons quelques resultats concernant le comportement asymptotique des variations quadratiques a poids de certains draps browniens fractionnaires. Dans le cas du drap brownien standard, nous appliquerons notre resultat a la construction d’un estimateur asymptotiquement normal de la variation quadratique de certaines diffusions a deux parametres. De plus nous comparerons nos resultats a ceux obtenus au debut de cette annee pour le mouvement brownien fractionnaire.