Arnaud Gloter (Département de Mathématiques, Université d’Evry Val d’Essonne)

Sur quelques résultats pour l’estimation de la volatilité d’une diffusion bruitée

vendredi 4 juin 2010, 9h30 - 10h45

Salle de réunion, espace Turing


Dans cet exposé, nous ne donnerons pas de résultats nouveaux, mais nous essaierons de présenter certaines idées qui interviennent dans l’estimation de la volatilité lorsque l’on observe une diffusion bruitée sur un intervalle de temps fixe. Nous insisterons en particulier sur le problème de la perte d’information due à la présence du bruit et sur les vitesses d’estimation que l’on obtient dans le cas paramétrique.

Références:

Zhang Lan & Mykland Per A. & Ait-Sahalia Yacine (2005). « A Tale of Two Time Scales: Determining Integrated Volatility With Noisy High-Frequency Data »

Gloter Arnaud & Jacod Jean (2001). « Diffusions with measurement errors »

Jacod Jean & Mykland Per A & Podolskij Mark & Vetter Matias & Li yingying (2007). « Microstructure Noise in the Continuous Case: The Pre-Averaging Approach »