Meryem Slaoui (Université de Paris)

Comportement asymptotique du processus d’Ornstein-Uhlenbeck type Rosenblatt par rapport au paramètre de Hurst.

vendredi 26 février 2021, 9h30 - 10h30

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Dans ce travail, nous étudions la convergence en distribution, lorsque $H\to \frac{1}{2}$ et $H\to 1$, de l’intégrale $\int_{\mathbb{R}} f(u) dZ^{H}(u) $, où $Z ^{H}$ est le processus de Rosenblatt d’indice d’auto-similarité H avec $H\in \left( \frac{1}{2}, 1\right) $ et $f$ qui vérifie des conditions d’intégrabilités. Ces résultats nous permettent d’établir la convergence en distribution du processus d’Ornstein Uhlenbeck type Rosenblatt, qui est la solution de l’équation de Langevin dirigée par un processus de Rosenblatt.