Laurent Mazliak (LPSM, Sorbonne Université)

Laurent Mazliak (LPSM, Sorbonne Université)

Quelques éléments sur la (pré)histoire des martingales

Quand

26 mai 2023    
11h00 - 12h00

Salle du Conseil, Espace Turing
45 rue des Saints-Pères, Paris, 75006

Type d’évènement

En novembre 2022, nous avons publié chez Springer avec Glenn Shafer un ouvrage collectif traitant de l’histoire du concept de martingale. Les 14 chapitres veulent décrire la façon dont, dès le 18e siècle, des mathématiciens se sont intéressés à des évolutions de jeux équitables puis ont progressivement élargi leur questionnement à des situations d’évolutions aléatoires plus générales. Après une très brève présentation générale du livre, je reviendrai sur le moment clé où le concept s’est progressivement stabilisé sous forme de théorie mathématique à travers les travaux de trois mathématiciens, Paul Lévy, Joseph Doob et Jean-André Ville. Si ce dernier est évidemment le moins connu, c’est cependant lui qui, dans sa thèse soutenue en 1939, a baptisé du nom de martingale une construction inspirée par la théorie des jeux, que Doob reprendra et développera, les travaux de Paul Lévy sur le sujet restant relativement inaperçus jusqu’aux années 1950. Je donnerai quelques éléments pour comprendre l’étonnante émergence d’un concept devenu dans la deuxième moitié du 20e siècle un des concepts centraux de la théorie moderne des probabilités.

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